RISQUES DANS LE SECTEUR BANCAIRE Risque Crédit : les fondamentaux de Bâle III Adapter votre gestion aux exigences réglementaires issues de Bâle III et CRD IV Pour qui Programme 2/ Rappel des obligations n I mpacts de la directive BRR� n Manager et collaborateur des entreprises 1/ Le cadre et les fondements prudentielles Bâloises n Les FSB (TLAC3) et européen bancaires et financières et toute personne de la gestion du risque créditn Bâle II/III : approches standard, (MREL4)� souhaitant connaître et maîtriser les n Définition du risque crédit IRBA simple ou complexe� 4/ Le calcul des exigences en fondamentaux du Risque Crédit, la et interactions avec les autres n Calculer les probabilités de défaut fonds propres du pilier 1 réglementation prudentielle Bâle II, Bâle III, risques� et les LGD en cas de défaut� n Le coussin de conservation� norme BCBS 239 et ses enjeux. n Définir un événement de crédit : n Les méthodologies de VaR en n La couverture des risques� Enjeu : Se perfectionner - dégradation de la qualité du relation avec les besoins en fonds n La CVA-credit value adjustment� crédit ; propres� n Le capital réglementaire� - défaut d’emprunteurs ou n La directive Fonds Propres� n La nature de la contrepartie et de Prérequis de contreparties ; 3/ Les dernières évolutions du l’engagement� n Connaître les fondamentaux de Bâle - faillite du débiteur� cadre prudentiel Bâle III n Risques de concentration, de III, le nouveau cadre prudentiel et les n I dentifier les composantes du n Les exigences minimales de titrisation et résiduel� fondamentaux du Risk Management risque de crédit : probabilité de fonds propres� 5/ Les évolutions du cadre bancaire. défaut et perte en cas de défaut� n L’Union Bancaire et mécanisme prudentiel Objectifs n La supervision et le contrôle des de Supervision Unique� n AQR et TRIM: exercices de autorités : BCE,EBA, ESMA et nLes ratios de liquidité� upervision par la BCE� n I ntégrer les dernières exigences de Bâle III ACPR� s en matière de ratios prudentiels. nLes ratios de solvabilité et levier� nBCBS 362et RTS 36� n Appréhender les outils et techniques de n La norme BCBS 239 en bref� n Enjeux pour les banques de transfert du risque de crédit. Points forts / Moyens pédagogiquesbusiness model et profitabilité� n Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse n Alternance d’exposés et de cas pratiques pour une appropriation plus6/ Le provisionnement du du risque de crédit imposées par la norme aisée des concepts� risque crédit IFRS 9. n Une démarche structurée et méthodique : de nombreuses illustrations n Faire le point sur le calendrier de la réforme rythment la formation� n Les normes comptables Bâle III et les points clés de la norme BCBS n Cette formation est actualisée au regard des nouveautés françaises et IFRS� 239. réglementaires� n Le calcul des provisions� 2jours (14h présentiel ) Partenaire Paris Réf� 7860 23 avrjuin > 21 juin> 24 avr 1 410 €HT 20 38 € ParisHT 24 oct >25 oct 19 déc >20 déc Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme Intégrer les obligations issues des réglementations Sapin II, 4ème directive LAB-FT Pour qui Programme de l’AMF, du Groupe d’Action 3/ Sécuriser vos dispositifs n Tous professionnel des fonctions 1/ Décrypter le cadre Financière et de L’OCDE� de prévention, de contrôle et commerciales et administratives, de front, réglementaire n La fraude fiscale : son périmètre, de traçabilité middle et back-offices ou encore des n Rappel du champ d’application et les dernières obligations� n Le choix et la mise en place fonctions support des établissements de la 3ème directive� n Mise en appication de FATCAl d’un dispositif� bancaires et financiers ou non financiers n La transposition de la 4ème OCDE applicable en 2017 et du n La déclaration de soupçon concernés par les enjeux de lutte directive et proposition d’une CRS pour lutter contre la fraude � auprès de Tracfin� anti-blanchiment et de prévention du 5ème directive LBC : n Adoption dela directive ATAD n Traitement et conservation des financement du terrorisme. - accès aux registres nationaux en 2016� données� Enjeu : Se perfectionner d’information sur les 2/ Se prémunir contre le risque n Les procédures et les outils bénéficiaires effectifs ; d’opérations de blanchiment de vigilanceà mettre en place� - durcissement du pouvoir de et de fraude fiscale 4/ Prévenir le risque de Prérequis sanction des autorités� n Un contrôle accru de la sanctions n Cette formation ne nécessite pas de n Le plan d’action de la CE du 2 connaissance des clients (KYC) n Le périmètre de la responsabilité � prérequis. février 2016 et la loi Sapin 2 : n Méthodologie de classification du banquier� Objectifs - devoir de vigilance et mise des clients selon le risque� n Quelles conséquences en cas de en place de programme anti- n Blanchiment de l’argent sale : défaillance ? n Décrypter le nouveau cadre réglementaire corruption ; techniques et circuits utilisés n La déclaration de soupçon � de la lutte contre le blanchiment et le - obligation de recueil des nLes moyens de paiemen�t exonère-t-elle de toute financement du terrorisme. information sur le bénéficiaire n I dentifierla fraude fiscale� responsabilité ? n I dentifier vosobligations et évaluer effectif� les risques de mise en cause de vos n Lignes directrices et principales 5/ Appliquer les impératifs responsabilités. recommandations de l’ACPR, de communication en interne n Renforcer vos dispositifs de contrôle et n Comment communiquer ajuster vos procédures avec l’évolution de la Points forts / Moyens pédagogiquesles informations relatives réglementation. n Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon� àune déclaration de soupçon ? n Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires� n Guides deprocédures� 2jours (14h présentiel ) Partenaire Paris Réf� 7843 6 juin > 7 juin 1 415 €HT5 sep > 6 sep 38 € ParisHT 7 nov > 8 nov Conseils et inscriptions au 01 55 00 90 90 ❘ www.cegos.fr © Cegos 2019 Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient. 339