GESTION DES RISQUES ET BÂLE III Risque Crédit : les fondamentaux de Bâle III Adapter votre gestion aux exigences réglementaires issues de Bâle III et CRD IV Pour qui Programme 2/ Rappel des obligations n I mpacts de la directive BRR� n Manager et collaborateur des entreprises 1/ Le cadre et les fondements prudentielles Bâloises n Les FSB (TLAC3) et européen bancaires et financières et toute personne de la gestion du risque créditn Bâle II/III : approches standard, (MREL4)� souhaitant connaître et maîtriser les n Définition du risque crédit IRBA simple ou complexe� 4/ Le calcul des exigences en fondamentaux du Risque Crédit, la et interactions avec les autres n Calculer les probabilités de défaut fonds propres du pilier 1 réglementation prudentielle Bâle II, Bâle III, risques� et les LGD en cas de défaut� n Le coussin de conservation� norme BCBS 239 et ses enjeux. n Définir un événement de crédit : n Les méthodologies de VaR en n La couverture des risques� Enjeu : Se perfectionner - dégradation de la qualité du relation avec les besoins en fonds n La CVA-credit value adjustment� crédit ; propres� n Le capital réglementaire� - défaut d’emprunteurs ou n La directive Fonds Propres� n La nature de la contrepartie et de Prérequis de contreparties ; 3/ Les dernières évolutions du l’engagement� n Connaître les fondamentaux de Bâle - faillite du débiteur� cadre prudentiel Bâle III n Risques de concentration, de III, le nouveau cadre prudentiel et les n I dentifier les composantes du n Les exigences minimales de titrisation et résiduel� fondamentaux du Risk Management risque de crédit : probabilité de fonds propres� 5/ Les évolutions du cadre bancaire. défaut et perte en cas de défaut� n L’Union Bancaire et mécanisme prudentiel Objectifs n La supervision et le contrôle des de Supervision Unique� n AQR et TRIM: exercices de autorités : BCE,EBA, ESMA et nLes ratios de liquidité� upervision par la BCE� n I ntégrer les dernières exigences de Bâle III ACPR� s en matière de ratios prudentiels. nLes ratios de solvabilité et levier� nBCBS 362et RTS 36� n Appréhender les outils et techniques de n La norme BCBS 239 en bref� n Enjeux pour les banques de transfert du risque de crédit. Points forts / Moyens pédagogiquesbusiness model et profitabilité� n Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse n Alternance d’exposés et de cas pratiques pour une appropriation plus6/ Le provisionnement du du risque de crédit imposées par la norme aisée des concepts� risque crédit IFRS 9. n Une démarche structurée et méthodique : de nombreuses illustrations n Faire le point sur le calendrier de la réforme rythment la formation� n Les normes comptables Bâle III et les points clés de la norme BCBS n Cette formation est actualisée au regard des nouveautés françaises et IFRS� 239. réglementaires� n Le calcul des provisions� 2jours (14h présentiel ) Partenaire Paris Réf� 7860 23 avrjuin > 21 juin> 24 avr 1 410 €HT 20 38 € ParisHT 24 oct >25 oct 19 déc >20 déc Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif Techniques de gestion du bilan d’une banque commerciale Pour qui Programme n Les outils de gestion du risque 4/ Répartir le résultat à l’aide du n Manager et collaborateur et toute personne 1/ Définir les objectifs de de taux : gap de trésorerie taux de cession interne (TCI) d’établissement bancaire souhaitant la gestion du bilan d’une prévisionnel� n La marge nette d’intérêt� connaître et maîtriser les fondamentaux de banque de détail n Les méthodes de mesure du n Le risque de taux variable� la gestion actif/passif. n Le modèle de la banque de risque� n Le risque de remboursement détail� n Calcul des risques de taux anticipé� Enjeu : Acquérir les fondamentauxn Analyse du bilan d’une banque�sur produits monétaires et n Principes des TCI� n La formation du résultat bancaire� obligataires� n Exemples de calcul du TCI sur Prérequis n Typologie des risques 3/ Mesurer et gérer le risque de différents prêts � n Cette formation requiert des connaissances stratégiques et opérationnels� liquidité 5/ Calculer la rentabilité d’un de base sur la comptabilité bancaire et les n La gestion des risques dans le n Définition du risque de liquidité� portefeuille de prêts instruments de taux. cadre de la gestion ALM� n La réglementation et les ratios de n Calcul du prix d’un prêt� Objectifs 2/ Mesurer et gérer le risque liquidité du comité de Bâle� n Mesure du ROE et du RAROC à de taux n Zoom sur le risque systémique� travers un exemple� n Gérer les équilibres du bilan afin de n Définition du risque de taux� n Le gap de liquidité� 6/ L’organisation autour de la pérenniser le résultat. n Les différents types de taux et la n Les outils de gestion du risque gestion actif-passif n Mesurer les risques à travers le gap de taux courbe de taux� de liquidité� n Les différents types et le gap de liquidité. d’organisation� n Comprendre l’utilité des taux de cession interne (TCI). n Les outils de l’ALM� n Calculer la rentabilité d’un portefeuille de Points forts / Moyens pédagogiques prêts. n Les bases essentielles pour comprendre le rôle de l’ALM au sein d’une banque commerciale� n Une approche pratique et opérationnelle de la gestion actif-passif pour mieux appréhender les objectifs et les techniques de la gestion du bilan d’une banque� n I llustraions à partir de cas pratiques de calcul de risques�t 2jours (14h présentiel ) Partenaire Paris Réf� 7858 17 avrjuin > 14 juin> 18 avr 1 410 €HT 13 38 € ParisHT 17 oct >18 oct 12 déc >13 déc Conseils et inscriptions au 01 55 00 90 90 ❘ www.cegos.fr © Cegos 2019 Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient. 1157