RISQUES DANS LE SECTEUR BANCAIRE L’essentiel de Bâle III Intégrer les nouveaux dispositifs réglementaires : CRD IV et CRR Pour qui Programme n Le pilier 1 : le principe de - focus sur le LCR ; le NSFR n Responsable opérationnel et collaborateur 1/ Retour sur le contexte de l’exigence en fonds propres� applicable d’ici 2018� souhaitant connaître les textes ou impliqués Bâle II et ses objectifs n Le pilier 2 : la surveillance n Les articulations entre CRD IV, dans la mise en œuvre de Bâle II/III et les n I dentifier les enjeux de Bâle II� prudentielle de la gestion des Bâle III et le règlement CRR� nouvelles exigences prudentielles comme n Un standard de règles utilisées fonds propres� 4/ Mesurer les impacts de Bâle BCBS 362 ou FRTB. par les régulateurs nationaux� n Le pilier 3 : la mise en œuvre III sur votre organisation Enjeu : Acquérir les fondamentaux n Prendre en compte les risques d’une discipline de marché et de n Les ratios de liquidité� opérationnels� la transparence� n La notion d’actifs liquides� n Le mécanisme de supervision n Mettre en place des stress n Adopter des outils de reporting Prérequis unique MSU� scenarii globaux� performants : méthode de calcul n Cette formation ne nécessite pas de n Les dernières nouveautés 3/ Intégrer le nouveau dispositif du LCR et du NSFR� prérequis. réglementaires prudentielles : Bâle III, CRD IV et CRR n Le renforcement du coussin de directive BRR et ratios TLAC et n Le calendrier, les échéances clés liquidité : les actifs EHQLA et Objectifs MREL� et les enjeux de Bâle III en matière HQLA� n I dentifier les enjeux des accords Bâlois, n Mesurer les risques pour rendre de gestion des risques� n Les reportings FINREP/COREP� leurs conséquences sur les activités plus efficace l’allocation en fonds nLe calibragedes fonds propres� 5/ Anticiper l’impact de la bancaires et sur les marchés de capitaux. propres� nLes ratios sur l’effet de levier� réglementation sur l’activité n Faire lepoint sur lecalendrier Bâle III et les 2/ Maîtriser le fonctionnement n Les ratiosde solvabilité et de n Méthodes applicables pour prochaines échéances d’ici 2019. et la méthode de Bâle II liquidité : nOptimiser vos reportings règlementaires. identifier les risques� n Decrypter lesarticulations entre CRD IV, Bâle n Sur le crédit : les textes BCBS III, le règlement CRR et la directive BRR. Points forts / Moyens pédagogiques 362/ RTS 36� n Une présentation accessible pour appréhender le dispositif Bâle III� n Référentiel post Bâle III vers n Un zoom essentiel sur l’actualité de la réforme Bâle III et les prochains Bâle IV� chantiers prudentiels� n Enjeux pour les banques en n Un glossaire des termes techniques français et anglais indispensables termes de business model et remis aux participants� profitabilité� 2jours (14h présentiel ) Partenaire Paris Réf� 7861 29 avrjuin > 25 juin> 30 avr 1 415 €HT 24 38 € ParisHT 28 oct >29 oct 16 déc >17 déc Les fondamentaux du Risk Management bancaire Intégrer les obligations prudentielles de Bâle III pour minimiser et piloter vos risques Pour qui Programme n Le cadre réglementaire : Bâle III n Le provisionnement du risque n Manager et collaborateur et toute personne 1/ Définir et identifier les et les Directives CRD� crédit� souhaitant connaître et maîtriser les risques n Les enjeuxd’une amélioration n Les évolutions issues de la fondamentaux du Risk Management, face à n Qu’est ce qu’un risque ? de la qualité des fonds propres� réforme BâleIII et CRD IV� BâleII/ Bâle III. n Cartographie des risques : n Les ratiosprudentiels et de nBâle 2019 et perspectives� - risque de crédit et de levier : NSFR, LCR� 5/ Mettre en place un Enjeu : Acquérir les fondamentaux contrepartie ; n Le lien entre le capital dispositif dédié aux risques - risque opérationnel ; économique et réglementaire� opérationnels Prérequis - risque de marché ; n La norme BCBS 239 : quels n Connaître le cadre de la gestion n Cette formation ne nécessite pas de - risque de liquidité… impacts sur la gestion des du risque opérationnel� prérequis. n Quantifier chaque risque� risques� n Définition et obligations propres 2/ Positionner le risk n Les nouveaux pouvoirs des au risque opérationnel� Objectifs management autorités de contrôle : ACPR, n Méthodologie pour cartographier n Établir la typolgie des risques bancaires. n Les fonctions concernées� EBA, BCE etMSU� les risques opérationnels : o n Positionner le risk management dans n Les outils du risk management� 4/ Identifier et maîtriser les - i dentifier et évaluer les risques ; l’organisation. n Le suivi et le pilotage des risques� risques de crédit - étapes clés du passage en n Maîtriser les évolutions réglementaires de la n Compliance officer, une fonction n Maîtriser le cadre de la gestion du méthodes avancées (AMA) ; gestion des risques. contrôlée par l’AMF� risque crédit� - auto-évaluer le dispositif ; n Utiliserla méthodologie de cartographie des 3/ Décrypter l’environnement n Les exigences en fonds propres� - l es indicateurs d’alertes ; risques opérationnels . n Les obligations de reporting - renforcer lecontrôle interne� réglementaire Bâle II/III réglementaire� 6/ Appréhender le risque de Points forts / Moyens pédagogiques marché n La mesure du risque de marché n Une approche très méthodologique illustrée par des cas pratiques pour avec la méthode standard� une appropriation plus aisée du management des risques� n Le concept de VaR� n Un consultant-formateur spécialiste du Risk Management� 2jours (14h présentiel ) Partenaire Paris Réf� 7859 23 avrjuin > 18 juin> 24 avr 1 410 €HT 17 38 € ParisHT 21 oct >22 oct 16 déc >17 déc Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 338 dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.© Cegos 2019