L’essentiel de Bâle III Intégrer les nouveaux dispositifs réglementaires : CRD IV et CRR 2 jours Objectifs professionnels Prérequis • I dentifier les enjeux des accords Bâlois. • Aucun. 14h présentiel • Maîtriser le fonctionnement de la méthode de Bâle I I. • Appliquer les exigences renforcée de Bâle I I I. • Anticiper les exigences nouvel les de Bâle IV. 1 440 €HT Pour qui • Col laborateurs des établissements bancaires Forfait repas souhaitant connaître les textes ou impliqués dans la 38 € ParisHT mise en œuvre de Bâle I I I. Niveau: Fondamental Programme 1 - Retour sur le contexte de Bâle II• Le pilier 2 : la surveillance 4 - Mesurer les impacts de Bâle III 7861 et ses objectifs prudentielle de la gestion des fonds • Les ratios de liquidité : Réf. • I dentifier les enjeux de Bâle II. propres. - LCR ; • Un standard de règles utilisées • Le pilier 3 : la mise en œuvre - NSFR. par les régulateurs nationaux. d’une discipline de marché et de • La notion d’actifs liquides. Le+ • Prendre en compte les risques • Mettrelatransparence.place des str scenarii• Le renforcement du coussin opérationnels. en ess de liquidité : les actifs EHQLA • Le mécanisme de supervision globaux . et HQLA. • Une présentation unique MSU. 3 - Intégrer le nouveau dispositif • Les reportings FINREP / COREP. accessible • Mesurer les risques pour rendre Bâle III, CRD IVet CRR pour appréhender plus efficace l’allocation en fonds• Les enjeux de Bâle III en matière5 - Anticiper l’impact de la le dispositif Bâle I I I. de gestion des risques. réglementation sur l’activité • Un zoom essentiel propres. • Méthodes applicables sur les prochains chantiers 2 - Maîtriser le fonctionnement et la• Le calibrage des fonds propres. pour identifier les risques. prudentiels. méthode de Bâle II • Les ratios sur l’effet de levier.• Sur le crédit : les textes BCBS 362/ • Un glossaire des termes • Le pilier 1 : le principe de l’exigence• Les ratios de solvabilité et deRTS 36. techniques français en fonds propres. liquidité. et anglais. • Les articulations entre CRD IV, Bâle• Référentiel post Bâle III vers Bâle IV III et le règlement CRR. et enjeux pour les banques. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/7861 Formation proposée à Paris Les fondamentaux du Risk Management bancaire Intégrer les obligations prudentielles de Bâle IIIpour minimiser et piloter vos risques 2 jours Objectifs professionnels Prérequis • Établir la typologie des risques bancaires. • Aucun. 14h présentiel • Maîtriser les évolutions réglementaires de la gestion des risques. • Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels. 1 435 €HT Pour qui Forfait repas • Manager et col laborateur souhaitant maîtriser 38 € ParisHT les fondamentaux du Risk Management bancaire. Niveau: Fondamental Programme 1 - Définir et identifier les risques• Les enjeux d’une amélioration 5 - Mettre en place un dispositif 7859 • Qu’est ce qu’un risque ? de la qualité des fonds propres. dédiéaux risques opérationnels Réf. • Cartographie des risques : • Les ratios prudentiels et de levier.• Connaître le cadre de la gestion - risque de crédit et de • Le capital économique du risque opérationnel. Le+ contrepartie ; et réglementaire. • Méthodologie pour cartographier - risque opérationnel ; • La norme BCBS 239. les risques opérationnels : - risque de marché ; • Les pouvoirs des autorités - i dentifier et évaluer les risques ; • Une approche très - risque de liquidité… de contrôle. - étapes clés du passage méthodologique il lustrée • Quantifier chaque risque. 4 - Identifier et maîtriser les risquesen méthodes avancées (AMA) ; par des cas pratiques 2 - Positionner le risk management de crédit - auto-évaluer le dispositif ; pour une appropriation • Les fonctions concernées. • Maîtriser le cadre de la gestion - l es indicateurs d’alertes ; plus aisée du management • Les outils du risk management. du risque crédit. - renforcer le contrôle interne. des risques. • Les exigences en fonds propres. 6 - Appréhender le risque de • Un consultant-formateur • Le suivi et le pilotage des risques.• Les obligations de reporting marché spécialiste du Risk 3 - Décrypter l’environnement réglementaire. • La mesure du risque de marché Management. réglementaire Bâle III • Le provisionnement du risque avec la méthode standard. • Bâle III et les Directives CRD. crédit. • Le concept de VaR. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/7859 Formation proposée à Paris 260 © Cegos 2020